Stohastički modeli kamatnih stopa (CROSBI ID 119663)
Prilog u časopisu | prethodno priopćenje | međunarodna recenzija
Podaci o odgovornosti
Crnjac, Miljenko ; Crnjac, Dominika
hrvatski
Stohastički modeli kamatnih stopa
U financijskim poslovima ugovori su često dugoročni, pa pri sklapanju ugovora postoji izvjesna nesigurnost u svezi s gospodarskim i ulagačkim uvjetima koji će prevladavati kroz vrijeme trajanja ugovora. Ako se želi odrediti obrok premije na bazi fiksne kamatne stope, potrebito je procijeniti kamatnu stopu koja će se koristiti pri računanju. Jedan su od pristupa koji uključuje nesigurnost stohastički modeli kamatnih stopa. U ovim modelima teorija vjerojatnosti omogućava variranje kamatnih stopa. Primjerice, kamatna stopa svake godine može biti nezavisna od kamatnih stopa svih prethodnih godina ili kamatna stopa može poprimiti vrijednost iz unaprijed zadanog intervala, tako da je stvarna vrijednost za zadanu godinu određena nekom funkcijom gustoće vrijednosti
stohastički model ; kamatna stopa
nije evidentirano
engleski
Stochastic models of interest rates
nije evidentirano
stochastic models ; interest rates
nije evidentirano