hrvatski

Analiza odrednica privatne štednje u Republici Hrvatskoj primjenom modela vektorske autoregresije

U radu je provedena analiza odrednica privatne štednje u Republici Hrvatskoj. Na temelju dostupnih istraživanja definirane su odrednice privatne štednje. Provedena je empirijska analiza upotrebom ekonometrijskih metoda i modela, s naglaskom je na primjeni metodologije vektorske autoregresije. Na temelju analize stacionarnosti i sezonalnosti odabranih varijabli, te provedene kointegracijske analize, definirani su različiti VAR modeli i model korekcije pogreške. Provedena je usporedna analiza VAR modela, analiza jednadžbe dugoročne ravnoteže, te inovacijska analiza. Primijenjena je analiza dekompozicije varijance, te je definiran ARIMA model privatne štednje. Analizirane su funkcije impulsnog odziva navedenih modela. Dobiveni rezultati djelomično su u skladu s ekonomskom teorijom i dosadašnjim empirijskim istraživanjima.

privatna štednja ; vektorski modeli vremenskih nizova ; kointegracija ; model korekcije pogreške ; sezonalnost ; inovacijska analiza

Specijalistički poslijediplomski rad obranjen na smjeru PDS-a "Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje", Voditeljice prof.dr.sc. Ksenije Dumičić