Univarijatni i multivarijatni GARCH modeli u analizi integriranosti hrvatskog tržišta kapitala (CROSBI ID 358238)
Ocjenski rad | doktorska disertacija
Podaci o odgovornosti
Arnerić, Josip
Erjavec, Nataša
Rozga, Ante
hrvatski
Univarijatni i multivarijatni GARCH modeli u analizi integriranosti hrvatskog tržišta kapitala
Predmet istraživanja doktorske disertacije je integracija hrvatskog tržišta kapitala s drugim tržištima kapitala u regiji i izvan regije, te analiziranje koliko je fromalan proces liberalizacije utjecao na integriranost hrvatskog tržišta kapitala s drugim tržištima. U radu se ispituje uzročnost u varijanci pri različitim vremenskim pomacima, te se definira multivarijatni GARCH model kojim se na adekvatan način mjeri stupanj integriranosti. Dodatno se definira parcijalna integracija tako da se mogu dekomponirati izravni od neizravnih efekata transmisije volatilnosti.
GARCH modeli; integriranost tržišta kapitala; uzročnost u varijanci; parcijalna integracija; efekti zaraze
nije evidentirano
engleski
Univariate and multivariate GARCH models in analysis of Croatian capital market integration
nije evidentirano
GARCH models; capital markets integration; causality in variance; partial integration; contagion effects
nije evidentirano
Podaci o izdanju
196
26.03.2010.
obranjeno
Podaci o ustanovi koja je dodijelila akademski stupanj
Ekonomski fakultet u Splitu
Split
