hrvatski

MJERENJE I PROGNOZIRANJE KONCENTRACIJE BRUTO PREMIJE U OSIGURATELJNOM SEKTORU REPUBLIKE HRVATSKE

Osigurateljni sektor u Republici Hrvatskoj učestvuje s 2, 76% u ukupnom bruto društvenom proizvodu, te zapošljava više od 12000 radnika. Ekonomska kriza prisutna u Republici Hrvatskoj zadnjih nekoliko godina ostavila je svoj trag i na bruto premiji životnih i neživotnih osiguranja. Prosječna godišnja stopa rasta bruto premije u razdoblju 2002. – 2011. godine bila je čak 5, 64%, međutim u razdoblju 2009. – 2011. godine prosječna stopa pada bruto premije iznosila je 1, 9%. Najnoviji podaci pokazuju da je bruto premija u prvom kvartalu 2012. godine pala za 0, 8% prema prvom kvartalu 2011. godine. Predviđa se pad ukupnog bruto društveno proizvoda i u 2012. godini. Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj nije razvijeno kao u zapadnoeuropskim zemljama, što pokazuju dva pokazatelja važnosti: premija po stanovniku i udio bruto premije u ukupnom društvenom bruto domaćem proizvodu. U ovome radu analizirani prognostički modeli primijenjeni na empirijske podatke o kretanju bruto premije na tržištu osiguranja u Hrvatskoj u razdoblju od 2002. do 2011. godine daju različite kratkoročne prognoze za 2012. i 2013. godinu. Temeljem prognoze na bazi linearnog regresijskog modela trenda, ukupna bruto premija u Republici Hrvatskoj trebala bi rasti u 2012. godini, međutim kako linearni trend prilikom izračuna uzima u obzir sva razdoblja, veći broj uspješnih godina je prevagnuo nad zadnje tri „loše“ godine. Nadalje, dva, statistički gledano, najbolja prognostička modela Naivni model II i Naivni model IIa s koeficijentom dinamike, prema izračunu odabranih mjera točnosti prognoze, daju vrlo pesimistične prognoze, odnosno ukazuju na pad bruto premije osiguranja 2012. godine od čak 1, 1%. Ove prognoze slabljenja tržišta osiguranja se poklapaju i s predviđenim padom bruto društvenog proizvoda u 2012. godini, te dosadašnjim stvarnim podacima o ukupnoj bruto premiji u prvom kvartalu 2012. godine. U Republici Hrvatskoj u 2012. godini posluje 27 društava koja se bave osiguranjem i reosiguranjem. Najveće osiguravajuće društvo u Republici Hrvatskoj 2011. godine je držalo više od 30% ukupnog tržišta osiguranja, ali s tendencijom stalnoga pada. U razdoblju 2002. – 2011. godine taj broj osiguratelja je varirao od 20 (2006. godine) do 28 (2009. godine), te je kao takav imao manji utjecaj na koncentraciju bruto premije životnih i neživotnih osiguranja. Tržište životnih osiguranja u Republici Hrvatskoj, bilo je koncentriranije 2002. nego 2011. godine. Mnoge izračunate mjere koncentracije to i potvrđuju, između ostalih za koncentraciju bruto premije životnih osiguranja 2011. godine koncentracijski omjeri C2 i C5, mjera entropije, normirana entropija, Hall-Tidemanov indeks, Herfindahl-Hirschmanov indeks, Ginijev koeficijent koncentracije, normirani Ginijev koeficijent i Lorenzova krivulja. Broj osiguravajućih društava koja su se u ovom razdoblju bavila prodajom životnih osiguranja nije se bitno mijenjao, najmanji je broj bio 2006. godine, kada je postojalo 14 društava, a najveći 2009. godine 18. Dva vodeća osiguravatelja u 2011. godini imala su nešto manje od 30% ukupnog tržišta životnih osiguranja u Republici Hrvatskoj. Iste godine pet najvećih osiguravatelja držala su 58% ukupne bruto premije životnih osiguranja. Na tržištu neživotnih osiguranja, situacija je vrlo slična, te izračunati koncentracijski omjeri C2 i C5 , mjera entropije, maksimalna entropija, normirana entropija, Hall-Tidemanov indeks, Herfindahlov-Hirschmanov indeks, Ginijev koeficijent koncentracije, normirani Ginijev koeficijent i Lorenzova krivulja ukazuju na manju koncentraciju bruto premije neživotnih osiguranja 2011. nego 2002. godine. Broj društava koja su se bavila prodajom neživotnih osiguranja u ovom razdoblju kretao se između 16 (2006. godine) i 20 (2003., 2004. i 2011. godine), tako da broj osiguravajućih društava nije imao značajniji utjecaj na pokazatelje koncentracije. Može se zaključiti da je hrvatsko tržište neživotnih osiguranja manje koncentrirano 2011. godine nego što je bilo 2002. godine, prvenstveno zbog velikog pada udjela bruto premije u ukupnoj bruto premiji našeg najvećeg osiguravatelja Croatia osiguranja d.d. Kod neživotnih osiguranja situacija je nešto drugačija budući da najveći osiguravatelj ima više od 36% tržišnog udjela, a dva najveća osiguravajuća društva imaju više od 51% bruto premije. Pet najvećih društava ima čak ¾ ukupnog tržišta neživotnih osiguranja u 2011. godini. Svi modeli linearne regresije koji opisuju trend kretanja odabranih mjera koncentracije pokazuju isti trend pada koncentracije životnih i neživotnih osiguranja u Republici Hrvatskoj. Ovaj trend ukazuje da se u narednim godinama može očekivati smanjenje koncentracije osigurateljnog tržišta u Republici Hrvatskoj. Zaključno, može se istaknuti da hrvatski osigurateljni sektor može u narednom razdoblju, odnosno u 2012. godini očekivati smanjenje ukupne bruto premije, te smanjenje koncentracije životnih i neživotnih osiguranja.

bruto premije osiguranja; mjere koncentracije; prognostički modeli

Specijalistički poslijediplomski rad obranjen na smjeru PDS-a "Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje", Voditeljice prof.dr.sc. Ksenije Dumičić