hrvatski

Upotreba kredit skoring modela za ocjenjivanje kreditne sposobnosti malih poduzetnika

Kreditni skoring je proces kojim se određuje koliko je vjerojatno da klijent kasni u otplatama rata kredita (Hand, Henley, 1997). Iako u Hrvatskoj postoje pravila i procedure ocjenjivanja kreditne sposobnosti klijenata, ipak konačna odluka o odobravanju odnosno odbijanju kreditnog zahtjeva počiva na subjektivnoj ocjeni kreditnih referenata odnosno kreditnih odbora svake banke. Stoga ovaj rad ima dva cilja: (i) kreirati kredit skoring model koji pokazuje značajne varijable za otplatu kredita malih poduzetnika za konkretnu financijsku instituciju ; (ii) usporediti odluke donešene primjenom subjektivne ocjene kreditnih referenta s odlukama donešenim primjenom kredit skoring modela za konkretnu financijsku instituciju. Uzorak podataka sastojao se od 200 kredita koje je malim poduzetnicima odobrila jedna štedno-kreditna zadruga u Hrvatskoj. Za izgradnju modela upotrijebljena je logistička regresija budući da je većina varijabli kategorijalna. Rezultati pokazuju da značajne varijable u modelu obuhvaćaju slijedeće grupe varijabli: poduzetnička ideja, plan rasta poduzeća, marketinški plan, karakteristike poduzetnika i poduzeća te karakteristike kreditnog programa. Istraživanje provedno na podacima spomenute štedno-kreditne zadruge je potvrdilo da su odluke donešene upotrebom kredit skoring modela preciznije od onih donešenih subjektivnom ocjenom kreditnih referenata.

kreditni scoring; kreditna sposobnost; logistička regresija; krediti malim poduzetnicima

nije evidentirano