Formiranje optimalnog portfolija hrvatskih dionica i mjerenje tržišnog rizika primjenom VaR metode (CROSBI ID 342632)
Ocjenski rad | magistarski rad (mr. sc. i mr. art.)
Podaci o odgovornosti
Žiković, Saša
Prohaska, Zdenko
hrvatski
Formiranje optimalnog portfolija hrvatskih dionica i mjerenje tržišnog rizika primjenom VaR metode
U radu je prikazan postupak formiranja optimalnog portfolio hrvatskih dionica sa Zagrebačke i Varaždinske burze. Osim klasičnih mjera efikasnosti portfolija, analizirani su i treći i četvrti moment oko sredine te je ukazano na potencijalne nedostatke optimalnog portfolija. U nastavku je prikazano mjerenje tržišnog rizika dobivenog optimalnog portfolio te CROBEX, VIN i slovenskog SBI 20 indeksa putem mjerenja VaR-a. VaR je mjeren pomoću povijesne simulacije i pomoću nove hibridne metode koju je razvio sam autor u radu, a temelji se na parametarskom određivanju kretanja volatilnosti vrijednosnica u spoju sa povijesnom simulacijom.
Optimalni portfolio ; tržišni rizik ; VaR ; Hrvatska
nije evidentirano
engleski
Forming the optimal portfolio of Croatian stocks and measuring market risk by VaR methodology
nije evidentirano
Optimal portfolio ; market risk ; VaR ; Croatia
nije evidentirano
Podaci o izdanju
132
05.04.2005.
obranjeno
Podaci o ustanovi koja je dodijelila akademski stupanj
Sveučilište u Ljubljani, Ekonomski fakultet
Ljubljana, Slovenija
