Tržišni rizik indeksa Crobis na Zagrebačkoj burzi (CROSBI ID 523862)
Prilog sa skupa u zborniku | stručni rad | domaća recenzija
Podaci o odgovornosti
Cota, Boris ; Erjavec, Nataša ; Slipčević, Marko
hrvatski
Tržišni rizik indeksa Crobis na Zagrebačkoj burzi
Empirijski podaci s financijskih tržišta ukazuju na heteroskedastičnost tržišta. Drugim riječima, volatilnost se mijenja tokom vremena. Jedinstvena metoda mjerenja volatilnosti obvezničkog indeksa ne postoji. Postoje mnoge metode kojima se može opisatim ili predviđati kretanje volatilnosti na financijskim tržištima. U ovom radu volatilnost indeksa CROBIS analizirana je na temelju (G)ARCH modela, koji volatilnost povezuju s volatilnošću iz prethodnih razdoblja, te kvadratima rezidualnih odstupanja iz prethodnih razdoblja.
tržišni rizik; Crobis indeks
nije evidentirano
engleski
Market risk of the Crobis index at the Zagreb Stock Exchange
nije evidentirano
market risk; Crobis index
nije evidentirano
Podaci o prilogu
2006.
objavljeno
Podaci o matičnoj publikaciji
Zbornik radova 9. znanstveno-stručne konferencija Hrvatsko novčano tržište, 4-5. svibanja 2006., Opatija
1846-3789
Podaci o skupu
9.Znanstveno-stručna konferencija Hrvatsko novčano tržište, 4-5. svibanja 2006., Opatija
predavanje
04.05.2006-05.05.2006
Opatija, Hrvatska
