Vjerojatnost propasti (CROSBI ID 130770)
Prilog u časopisu | stručni rad
Podaci o odgovornosti
Geček, Ivana ; Šikić, Hrvoje
hrvatski
Vjerojatnost propasti
U središtu promatranja je osiguravajuća tvrtka koja raspolaže nekim početnim kapitalom i za koju nas zanima što će se s njom desiti u budućnosti – razrađuje se jedno od najvažnijih pitanja vezanih uz osiguravajuću tvrtku, a to je procjena vjerojatnosti propasti tvrtke. Na početku rada uvodi se najjednostavniji model s diskretnim vremenom, definiraju se osnovni pojmovi, poput vremena propasti i vjerojatnosti propasti te se opisuju neke osnovne veličine važne za sam model (broj isplata do nekog trenutka, vrijeme između dvije isplate, ponašanje modela 'u srednjem'). U središnjem se dijelu navode neki osnovni rezultati vezani uz slučajne šetnje te uvode pojam i koncept vremena uspona uz ljestve stohastičkog procesa i pokazuje u kakvoj su oni vezi s računanjem vjerojatnosti propasti. Pomoću te uspostavljene veze izvodi se formula Pollaczek-Khinchinovog tipa za vjerojatnost propasti. Taj se model potom, profinjenjem vremenske skale, poopćuje na neprekidan slučaj u kojem se predstavlja i Cramer-Lundbergov model te složeni Poissonov proces. U tom se okruženju dokazuju osnovni rezultati vezani uz distribuciju uspona uz ljestve (ladder height distribution) preko kojih se dolazi do klasične Pollaczek-Khinchinove formule za vjerojatnost propasti u složenom Poissonovom modelu, s istaknutom posljedicom u obliku vrlo 'elegantnog' rezultata za slučaj kad su i visine zahtjeva za isplatom eksponencijalno distribuirane.
vjerojatnost propasti; visina uspona uz ljestve procesa; distribucija uspona uz ljestve; Pollaczek-Khinchinova formula; Cramer-Lundbergov model; složeni Poissonov model
nije evidentirano
engleski
Ruin Probability
nije evidentirano
ruin probability; ladder heights; ladder height distribution; Pollaczek-Khinchin formula; Cramer-Lundberg model; compound Poisson model
nije evidentirano