hrvatski

Upravljanje rizicima u planiranju trajnih obrtnih sredstava pomoću Monte Carlo simulacije

U radu je ukazano na važnost preciznog planiranja visine potrebnih trajnih obrtnih sredstava u postupku analize isplativosti ulaganja. Analizirani su uzroci mogućih pogrešaka u ovom postupku i dani su argumenti za tvrdnju da nije moguće točno predvidjeti potrebnu visinu obrtnih sredstava. Zbog toga je nužno provesti analizu rizika koji proizlazi iz nemogućnosti da se egzaktno odrede vrijednosti svih ulaznih veličina u modelu za izračun obrtnih sredstava. Kao temeljni model za izračun obrtnih sredstava korišten je tablični model razvijen u Excel-u za potrebe odobravanja kreditnog zahtjeva. Model je nadograđen uključivanjem funkcija distribucija umjesto egzaktnih vrijednosti dijela ulaznih varijabli. Analiza rizika temeljena je na rezultatu Monte Carlo simulacije provedene uz pomoć softvera @RISK. Posebnu vrijednost radu daje činjenica da su korišteni podaci iz realnog primjera. Pokazano je da je varijabilnost rezultata takva da zahtijeva mjere upravljanja rizikom i zaključak u radu usmjeren je na to kako se u konkretnom slučaju definira strategija upravljanja rizikom.

Upravljanje rizicima; Monte Carlo simulacija

nije evidentirano