hrvatski

Aplikacija za ocjenjivanje kreditnih rizika

Proučiti pojam kreditnih rizika, postupke ocjenjivanja kreditnog rizika te dijelove Basel II Kapitalnog sporazuma relevantne za upravljanje kreditnim rizicima. Iznijeti pregled smjernica i definiranih pristupa za izradu internih modela za ocjenu kreditnog rizika te predložiti programsku ugradnju tih modela. Predloženo rješenje mora uključivati statistički model izrađen u programskom jeziku SAS, korištenjem tehnike logističke regresije u skladu s postavljenim zahtjevima za procjenu vjerojatnosti prestanka plaćanja. Točnost izrađenog modela mora biti ocijenjena Basel II metrikom i prezentirana na odgovarajući način. Izraditi aplikaciju za predviđanje vjerojatnosti prestanka plaćanja, na temelju akademski raspoloživih podataka stvorenim za potrebe procjene kreditnog rizika, za klijente s nepoznatim ishodom neplaćanja. Aplikacija treba generirati izvješća o stabilnosti i uspješnosti modela prilikom primjene na novim klijentima.

ocjenjivanje kreditnih rizika

nije evidentirano