Model osjetljivosti portfelja za analizu kreditnog rizika uzrokovanog strukturnim i makroekonomskim promjenama (CROSBI ID 153609)
Prilog u časopisu | stručni rad
Podaci o odgovornosti
Klepac, Goran
hrvatski
Model osjetljivosti portfelja za analizu kreditnog rizika uzrokovanog strukturnim i makroekonomskim promjenama
U ovom se radu predlaže novi model analize osjetljivosti portfelja. On je prikladan za potporu odlučivanju u financijskim institucijama, poglavito u planiranju portfelja i njegovu upravljanju. Glavna prednost modela jest mogućnost izrade simulacija za prognoziranje kreditnog rizika u slučajevima virtualnih promjena strukture portfelja i/ili makroekonomskih čimbenika. Model se temelji na holističkom pristupu upravljanju portfeljem objedinjavanjem svih organizacijskih segmenata u procesu kao što je marketing, poslovanje s građanstvom i rizik.
analiza portfelja ; kreditni rizik ; ponderiranje ; bodovanje ; rudarenje podataka ; analiza osjetljivosti ; potpora odlučivanju ; Bayesove mreže ; BASEL II
nije evidentirano
engleski
Portfolio Sensitivity Model for Analyzing Credit Risk Caused by Structural and Macroeconomic Changes
nije evidentirano
portfolio analysis ; credit risk ; weighting ; scoring ; data mining ; sensitivity analyses ; decision support ; Bayesian networks ; BASEL II
nije evidentirano