hrvatski

Uključivanje sezonskih utjecaja u bodovanje kredita Basel II

Cilj je rada predstaviti novu metodologiju mjerenja sezonskih utjecaja (sezonskih oscilacija, vremenskih uzoraka) na ciljnu varijablu modela bodovanja kredita koji uzima u obzir ponašanje dužnika, i uključivanje tih utjecaja, ovisno o stupnju pouzdanosti, u spomenute modele kako bi oni dali što bolje rezultate. Takvi modeli bodovanja kredita imaju važnu ulogu unutar standarda Basel II prema internom sustavu rangiranja koji, za razliku od standardnog pristupa, “ preciznije odražava individualni rizični profil banke” . Taj se pristup oslanja na činjenicu kako banka najbolje poznaje svoje dužnike. Rad također daje rješenje kako u modele bodovanja koji uzimaju u obzir ponašanje dužnika kredita uključiti i makroekonomske pokazatelje u obliku vremenskih serija (npr. tečaj, stopu likvidnosti, stope nezaposlenosti) radi poboljšanja mogućnosti predviđanja. Zbog naravi takvih pojava koje su predočene vremenskim serijama, pojavljuju se određene teškoće, kako prilikom mjerenja, tako i prilikom uključivanja tih utjecaja u tradicionalne modele bodovanja. U radu se prikazuju rješenja tih problema primjenom REF II modela transformacije i analize vremenskih serija.

bodovanje kredita; REF II; analiza vremenskih serija; rudarenje podataka; temporalni utjecaji; sezonske oscilacije; Basel II

nije evidentirano