hrvatski

Problem optimizacije portfelja

Predstavljeni su razni matematički modeli koji simuliraju cijene dionica na tržištu, uvodi se pojam funkcije korisnosti te se rješava problem maksimizacije te funkcije na klasičan način, pomoću dinamičkog programiranja te martingalnim pristupom. U glavnom dijelu rada razvija se problem optimizacije za specifičan model u uvjetima nepotpune informacije i izvodi se formula zatvorenog tipa za optimalni portfelj.

model; optimizacija; portfelj; funkcija korisnosti; povrat

nije evidentirano