engleski

Modelling Industrial Production in the Republic of Croatia by Intervention Analysis

U radu je istraženo i pokazano da je analiza industrijske proizvodnje (fizičkog obujma industrijske proizvodnje mjerenog indeksima industrijske proizvodnje) u Republici Hrvatskoj primjenom univarijatnih modela vremenskih serija nedostatna. Autori statistički dokazuju da su ratna djelovanja (vanjski čimbenici) znatno promijenila strukturu industrijske proizvodnje. Tek primjenom drugih oblika analize vremenskih serija (intervencijske analize) moguće je prepoznati utjecaj raznih vanjskih čimbenika na seriju industrijske proizvodnje koja još uvijek u najvećoj mjeri predodređuje kretanje ostalih makroekonomskih agregata. Analiza je provedena za razdoblje od siječnja 1988. do srpnja 1994. godine. Nakon definiranja predmeta i svrhe analize, autori opisuju građenje stohastičkih modela kada su vrijednosti pojava podložne utjecaju vanjskih faktora, tzv. intervencija. Takvi modeli sadrže indikatorske varijable koje poprimaju vrijednosti 0 ili 1 ovisno o tome je li prisutna intervencija ili ne. Indikatorska varijabla definira se kao stepenasta funkcija ili kao impuls. Uključivanjem određenog broja takvih funkcija u model, dobivaju se različiti intervencijski modeli, između kojih se na temelju parametara o adekvatnosti izbora modela odabire najbolji. Analiza je provedena za dva modela. Prvi je model, odabran na temelju standardne analize vremenske serije u domeni vremena, definiran kao sezonski ARIMA(0, 1, 1)(0, 1, 1)12 model. Drugi model, modifikacija je prvog i dopunjen je intervencijskim varijablama: stepenastim i impuls funkcijama. Usporedbom šest pokazatelja uspješnosti prognoze, modificirani se model pokazao adekvatnijim prognostičkim modelom.

Seasonal ARIMA model; indicator variable; forecast evaluation

nije evidentirano