hrvatski

Modeli mjerenja rizika kreditnog portfelja

Kreditni rizik predstavlja osnovni rizik banke u poslovanju s klijentima, a nastaje iz nemogućnosti klijenta da podmiri dospjele obveze prema banci, odnosno nemogućnosti banke da naplati potraživanja po kreditima i kamatama u predviđenom roku i iznosu. Modeli razvijeni za procjenu kreditnog rizika su dizajnirani tako da kvantificiraju kreditni rizik na razini portfelja te zbog toga imaju primjenu u kontroli rizika koncentracije, procjeni prinosa na kapital na razini klijenta i više aktivno upravljanje kreditnim portfeljima. Iako imaju istu svrhu, procijeniti distribuciju mogućih gubitaka kreditnog portfelja, razlikuju se u ograničenjima i distribuciji pretpostavki, predlažu različite tehnike za kalibraciju te daju različita rješenja.

kreditni rizik ; modeli mjerenja kreditnog rizika ; CreditMetrics ; Credit Risk+ ; Credit Portfolio View ; KMV Portfolio Manager

nije evidentirano