Primjena modela mjerenja kreditnog rizika na portfelj malih kredita (CROSBI ID 46622)
Prilog u knjizi | izvorni znanstveni rad
Podaci o odgovornosti
Žiković, Saša ; Gojak, Ivana
hrvatski
Primjena modela mjerenja kreditnog rizika na portfelj malih kredita
Modeli mjerenja kreditnog rizika razvijeni su kako bi kvantificirali kreditni rizik na razini portfelja banke te zbog toga imaju široku primjenu u kontroli rizika koncentracije, procjeni prinosa na kapital na razini klijenta i upravljanju kreditnim portfeljima. Iako imaju istu svrhu, procijeniti distribuciju mogućih gubitaka kreditnog portfelja, razlikuju se u ograničenjima i distribuciji pretpostavki, predlažu različite tehnike za kalibraciju te daju različita rješenja. U radu je prikazan primjer izračuna kreditnog rizika primjenom suvremenih modela mjerenja kreditnog rizika te komparativna analiza modela mjerenja kreditnog rizika temeljena na dobivenim rezultatima.
modeli mjerenja kreditnog rizika, kreditni rizik, Credit Risk+, Credit Portfolio View, CreditMetrics, KMV Portfolio Manager
nije evidentirano
engleski
Application of credit risk measurement models on a small credits portfolio
nije evidentirano
measuring credit risk, credit risk, Credit Risk+, Credit Portfolio View, CreditMetrics, KMV Portfolio Manager
nije evidentirano
Podaci o prilogu
169-182.
objavljeno
Podaci o knjizi
Financijska tržišta i institucije Republike Hrvatske u procesu uključivanja u Europsku uniju
Prohaska, Zdenko ; Dimitric, Mira ; Blažić, Helena
Rijeka: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2012.
978-953-7813-06-2
