Nalazite se na CroRIS probnoj okolini. Ovdje evidentirani podaci neće biti pohranjeni u Informacijskom sustavu znanosti RH. Ako je ovo greška, CroRIS produkcijskoj okolini moguće je pristupi putem poveznice www.croris.hr
izvor podataka: crosbi !

Mogućnosti optimizacije portfelja na Zagrebačkoj burzi uz pomoć odabranih metoda multivarijatne analize (CROSBI ID 193607)

Prilog u časopisu | pregledni rad (znanstveni) | međunarodna recenzija

Bahovec, Vlasta ; Škrinjarić, Tihana Mogućnosti optimizacije portfelja na Zagrebačkoj burzi uz pomoć odabranih metoda multivarijatne analize // Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 64 (2013), 1; 3-29

Podaci o odgovornosti

Bahovec, Vlasta ; Škrinjarić, Tihana

hrvatski

Mogućnosti optimizacije portfelja na Zagrebačkoj burzi uz pomoć odabranih metoda multivarijatne analize

Moderna teorija portfelja i Markowitzev model uvelike su poznati u domaćoj i stranoj investicijskoj literaturi. S druge strane, metode 0multivarijatne analize manje se primjenjuju u području investiranja. Ovaj rad povezuje spomenute pojmove uspoređujući rezultate Markowitzeva modela i modela oblikovanih pomoću odabranih metoda multivarijatne analize. Nad uzorkom mjesečnih prinosa 26 dionica koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi za razdoblje od ožujka 2009. do svibnja 2012. godine utvrđeno je da modeli oblikovani pomoću multivarijatnih metoda ostvaruju jednako dobre performanse u odnosu na inicijalni model. Uspoređeni su ne samo očekivani prinosi za istu razinu rizika, već i mjere diverzifikacije portfelja. Pokazano je kako su multivarijatne metode komplementarne optimizaciji Markowitzeva portfelja.

Markowitzev model; klaster analiza; faktorska analiza glavnih komponenti; Zagrebačka burza; optimizacija portfelja.

nije evidentirano

engleski

Portfolio optimization on Zagreb Stock Exchange by using chosen methods of multivariate analysis

nije evidentirano

Markowitz model; cluster analysis; factor analysis; Zagreb Stock Exchange; portfolio optimization

nije evidentirano

Podaci o izdanju

64 (1)

2013.

3-29

objavljeno

0424-7558

Povezanost rada

Ekonomija

Poveznice
Indeksiranost