hrvatski

Mandelbrotova invarijanta i L-stabilne distribucije u ekonofizičkim sustavima

Klasu distribucija čija je funkcija gustoće vjerojatnosti invarijantna na zbrajanje nezavisnih skupova slučajne varijable nazivamo $L$-stabilne distribucije. Karakteristična funkcija ove klase distribucija je definirana parametrima $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ koji imaju određene statističke interpretacije. Dominantni utjecaj na prirodu distribucije ima paramatar $\alpha$ koji određuje osjetljivost na ekstremne događaje (debljinu repa). Tako vrijednosti $\alpha=2$ kada dobivamo Gaussovske distribucije i $a=1/2$ kada dobivamo Cauchy-Lorentzovu distribuciju, definiraju dvije esencijalno različite vrste slučajnih procesa. Istražujemo vremenske nizove podataka koji opisuju financijska tržišta, s ciljem pronalaska invarijante odnosno distribucije karakterističnih parametara sustava shvaćenih kao slučajna varijabla. Posebno nas zanima Mandelbrotova invarijanta te minimalni uzorak na kojem u praksi ona još uvijek egzistira. Između ostalog, zapažemo da unatoč svoj kompleksnosti i dinamici promatranih ekonofizičkih sustava, samosličnog ostaje njihova trajna karakteristika te upućuje na fraktalnu prirodu ovih sustava.

ekonofizika; stabilne distribucije; vremenski nizovi; Mandelbrotova invarijanta

nije evidentirano